Aplicación del modelo log-normal para la predicción de activos del Banco Sabadell
El objetivo de este trabajo es predecir el valor de una acción. Para ello, se han utilizado cotizaciones intradía durante el primer trimestre del año 2007 de activos del Banco Sabadell (BS). En primer lugar, obtenemos el ajuste del modelo log-normal a partir del histórico del activo desde el 28 de diciembre al 20 de marzo de 2007. En segundo lugar, se calcula el precio que alcanzará la acción BS a 21 de marzo de 2007 con el modelo. Después, se ha obtenido para esa fecha una predicción por intervalos de confianza utilizando métodos Monte-Carlo. Del modelo resultante hacemos un análisis más deta... Mehr ...
| Verfasser: | |
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| Dokumenttyp: | Artikel |
| Erscheinungsdatum: | 2008 |
| Reihe/Periodikum: | Rect@, Vol Actas_16, Iss 1, p 203 (2008) |
| Verlag/Hrsg.: |
ASEPUMA. Asociación Española de Profesores Universitarios de Matemáticas aplicadas a la Economía y a la Empresa
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| Schlagwörter: | Modelo log-normal / movimiento browniano geométrico / ecuación diferencial estocástica / simulaciones Monte-Carlo / intervalos de confianza / Probabilities. Mathematical statistics / QA273-280 / Social Sciences / H |
| Sprache: | Englisch Spanish |
| Permalink: | https://search.fid-benelux.de/Record/base-27248504 |
| Datenquelle: | BASE; Originalkatalog |
| Powered By: | BASE |
| Link(s) : | https://doaj.org/article/6d608192c51c436b9182241b082f5ff2 |
El objetivo de este trabajo es predecir el valor de una acción. Para ello, se han utilizado cotizaciones intradía durante el primer trimestre del año 2007 de activos del Banco Sabadell (BS). En primer lugar, obtenemos el ajuste del modelo log-normal a partir del histórico del activo desde el 28 de diciembre al 20 de marzo de 2007. En segundo lugar, se calcula el precio que alcanzará la acción BS a 21 de marzo de 2007 con el modelo. Después, se ha obtenido para esa fecha una predicción por intervalos de confianza utilizando métodos Monte-Carlo. Del modelo resultante hacemos un análisis más detallado mediante medidas de bondad de ajuste y análisis gráfico, para concluir una buena adecuación de éste a la experiencia de cotizaciones y una buena predicción.