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An MVAR framework to capture extreme events in macro-prudential stress tests
Guarda, Paolo
,
Rouabah, Abdelaziz
,
Theal, John
2012
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An MVAR framework to capture extreme events in macro-prudential stress tests
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Personen
Guarda, Paolo
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Rouabah, Abdelaziz
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Theal, John
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Schlagwörter
C15
2
Counterparty risk
2
E44
2
G01
2
G21
2
Luxembourg banking sector
2
MVAR
2
ddc:330
2
stress testing
2
tier 1 capital ratio
2
Dokumenttyp
doc-type:workingPaper
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