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An MVAR framework to capture extreme events in macro-prudential stress tests
Guarda, Paolo
,
Rouabah, Abdelaziz
,
Theal, John
2012
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Personen: Guarda, Paolo
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Personen
Guarda, Paolo
Rouabah, Abdelaziz
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Theal, John
4
Schlagwörter
C15
4
Counterparty risk
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E44
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G01
4
G21
4
Luxembourg banking sector
4
MVAR
4
ddc:330
4
stress testing
4
tier 1 capital ratio
4
Dokumenttyp
doc-type:workingPaper
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